瑞典1分彩平台 博士生罗志丹应邀参与第九届IMS-FIPS国际集会

2019615-16日,由复旦大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、香港中文大学主办单位:瑞典1分彩平台 -斯坦福中国金融科技与宁静钻研院等包办的第九届IMS-FIPS(金融、保险、几率和统计)国际集会在上海停止。自2011年以来,这一集会由美国数理瑞典1分彩平台 倡议和撑持,其首要目标是每一年将环球在学界、业界和当局的顶级专家和资深学者聚在一路,配合分享和钻研在金融、保险、几率和统计的进步前辈功效和进献。

 

2019615日上午,在复旦大学谢希德报告厅,复旦-斯坦福中国金融科技与宁静钻研院履行院长刘庆富传授掌管揭幕会典礼;斯坦福大学统计系毕生传授、第一名华人COPSS总统奖获得者、美国数理瑞典1分彩平台 院士、“中心钻研院”院士黎子良传授致揭幕词;ARCH实际的提出者诺贝尔经济学奖得主Robert Engle传授、芝加哥大学资深传授Per Mykland野生智能青年科学家Hao Zou传授等专家做大会主题报告。别的,纽约、硅谷和陆家嘴等地处置大数据、野生智能和区块链钻研和操纵的专家到临此会并分享他们的最新钻研功效。

 

2019616日上午,在复旦大学光彩楼206分会场,我院郭伟传授指点的2016级博士生罗志丹受邀做了标题问题为A Hybrid Approach for Financial Time Series Forecasting Based on EEMD, ARIMA and Taylor Expansion Using Tracking Differentiator(基于EEMDARIMA和操纵跟踪微分器的泰勒睁开的金融时候序列夹杂展望方式)的报告,该报告先容了一种新奇的EEMD-TEF-ARIMA(调集经历模态分化-泰勒睁开展望-差分自回归挪动均匀)夹杂方式,用于对金融时候序列停止展望。 此中,TEF展望局部操纵节制实际中“微分跟踪器”(Tracking Differentiator)的设想方式来估量各阶导数值。实在金融数据的实证成果标明该夹杂方式获得了较好的展望成果。 报告的成果已与协作者清算成文投到国际闻名展望期刊International Journal of Forecasting

报告竣事后,两位传授对该夹杂方式赐与了一些开导性和完美性的倡议。另外,有传授和同窗与罗志丹进一步切磋了该夹杂展望方式。

 

会后,罗志丹与参会师生停止交换,增强了大师对对外经济商业大学的熟悉。同时,罗志丹表现经由过程本次集会的报告坦荡了视线和思绪,为今后更好地进修供给了能源和标的目的。

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